尊敬的投資者：
根據(jù)上期所【2011】13號(hào)公告，上交所對(duì)有關(guān)漲跌停板單邊市下期貨合約漲跌停幅度和保證金比例的調(diào)整方案進(jìn)行了修訂，修訂后內(nèi)容如下：
D1交易日出現(xiàn)單邊市時(shí)，該合約D2交易日漲跌停幅度為D1交易日漲跌停幅度基礎(chǔ)上加3個(gè)點(diǎn)，D1交易日結(jié)算時(shí)保證金比例調(diào)整為D2交易日漲跌停幅度基礎(chǔ)上加2個(gè)點(diǎn)（即:D1交易日漲跌停幅度基礎(chǔ)上加5個(gè)點(diǎn)）。
D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市時(shí)，該合約D3交易日漲跌停幅度為D1交易日漲跌停幅度基礎(chǔ)上加5個(gè)點(diǎn)，D2交易日結(jié)算時(shí)保證金比例調(diào)整為D3交易日漲跌停幅度基礎(chǔ)上加2個(gè)點(diǎn)（即：D1交易日漲跌停幅度基礎(chǔ)上加7個(gè)點(diǎn)）。
D3交易日出現(xiàn)同方向單邊市時(shí)，D3交易日結(jié)算時(shí)該合約保證金比例按D2交易日結(jié)算時(shí)保證金比例收??；D4交易日該期貨合約暫停交易一天。
以上保證金調(diào)整過(guò)程中，如調(diào)整后保證金比例低于D0交易日結(jié)算時(shí)保證金比例，則按D0交易日結(jié)算時(shí)該合約保證金比例收取。
出現(xiàn)以上情況時(shí)，該合約公司保證金比例按交易所保證金比例調(diào)整幅度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
特此提示！
風(fēng)險(xiǎn)控制部
二〇一一年十二月八日
附：上海期貨交易所【2011】13號(hào)公告
http://www.shfe.com.cn/docview/docview_1117529.htm